스캘핑 옵션 거래

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스캘핑 : 작은 빠른 이익은 더할 수 있습니다.

스캘핑은 일반적으로 무역이 시작되고 수익을 얻은 후에 작은 가격 변화에 대한 이익을 얻는 것을 전문으로하는 거래 스타일입니다. 하나의 커다란 손실로 인해 상인이 얻은 많은 작은 이익을 제거 할 수 있기 때문에 상인에게는 엄격한 출구 전략이 필요합니다. 라이브 피드, 직접 액세스 중개인 및 많은 거래를 배치하는 체력과 같은 올바른 도구가 있어야이 전략을 성공적으로 수행 할 수 있습니다.

스캘핑은 대부분의 주식이 움직임의 첫 번째 단계를 완료 할 것이라는 가정에 기반합니다 (주식은 잠깐 동안 원하는 방향으로 움직일 것이지만 그것이 불확실한 곳에서는 어디로 갈 것인가). 주식의 일부는 계속해서 사라지고 다른 주식은 계속 될 것입니다. scalper는 가능한 한 많은 이익을 얻고, 증발을 허용하지 않을 것입니다. 이러한 접근 방식은 "수익 창출"사고 방식과는 반대되는 개념으로, 다른 거래가 성공할 때 거래 규모를 늘려 긍정적 인 거래 결과를 최적화하려고합니다. 스캘핑은 승자의 수를 늘리고 승의 크기를 희생함으로써 결과를 얻습니다. 더 긴 기간의 상인이 자신의 거래에서 절반이나 그 이하의 우승으로 긍정적 인 결과를 얻는 것은 드문 일이 아닙니다. 단지 손실이 손실보다 훨씬 크다는 것입니다. 그러나 성공적인 스 캐 퍼는 수익을 대략 손실 또는 손실보다 거의 같게 유지하면서 잃는 대 거래보다 승리하는 비율이 훨씬 높습니다.

스컬 핑은 주식이나 다른 증권의 일중 움직임으로부터 기회와 이익을 확인하기 위해 상인이 사용하는 전략 중 하나 일뿐입니다. 다른 사람들에 관해 배우려면 InvestPedia의 데이 트레이더되기 (Become a Day Trader Course)를 방문하십시오. 이 코스는 야심 차게 성공할 수있는 많은 기술에 대한 심층적 인 개요를 제공합니다.]

스캘핑의 주요 전제는 다음과 같습니다.

노출 제한 위험 감소 - 시장에 잠깐 노출되면 유해 사례에 빠질 확률이 줄어 듭니다. 작은 움직임은 더 쉽게 얻을 수 있습니다 - 더 큰 가격 변화를 보증하기 위해서는 더 큰 불균형의 공급과 수요가 필요합니다. 주식이 1 센트 이동하는 것보다 10 센트 이동하는 것이 더 쉽습니다. 작은 움직임은 큰 움직임보다 빈번합니다 - 비교적 조용한 시장에서도 scalper가 이용할 수있는 작은 움직임이 많이 있습니다.

스캘핑은 기본 또는 보조 스타일의 거래로 채택 될 수 있습니다.

기본 스타일.

순수한 scalper는 하루에 5 ~ 10 대 수백의 거래를합니다. 스케일러는 시간 프레임이 작기 때문에 대부분 1 분짜리 차트를 활용할 수 있으며 가능한 한 실시간에 가까운 형태로 구성을보아야합니다. 견적 시스템 나스닥 레벨 II, TotalView 및 / 또는 Times and Sales는 이러한 거래 유형에 필수적인 도구입니다. 자동 주문 실행은 scalper에게는 매우 중요하므로 직접 액세스 브로커가 선호되는 무기입니다.

보완 스타일.

다른 시간 프레임의 거래자는 몇 가지 방법으로 보충 접근법으로 스캘핑을 사용할 수 있습니다. 가장 확실한 방법은 시장이 고르지 않거나 좁은 범위에 고정되어있을 때 사용하는 것입니다. 더 긴 시간대에 트렌드가 없으면 더 짧은 시간대로 이동하면 눈에 띄는 악용 가능한 트렌드가 표시되어 상인을 두피로 유도 할 수 있습니다.

더 긴 시간 프레임 거래에 스캘핑을 추가하는 또 다른 방법은 소위 "우산"개념을 사용하는 것입니다. 이 접근법은 상인이 비용 기반을 향상시키고 이익을 극대화 할 수있게합니다. 우산 거래는 다음과 같은 방식으로 이루어집니다 :

상인은 더 긴 시간 프레임 거래를위한 입장을 시작합니다. 주요 거래가 진행되는 동안 상인은 주요 거래의 방향으로 짧은 시간 내에 새로운 설정을 식별하여 스캘핑 원칙에 따라 입력 및 종료합니다.

특정 설정에 기반한 실질적으로 모든 거래 시스템이 스캘핑 (scalping)의 목적으로 사용될 수 있습니다. 이와 관련하여 스캘핑은 일종의 위험 관리 방법으로 볼 수 있습니다. 기본적으로 모든 무역은 1 : 1 위험 / 보상 비율 근처에서 수익을 취함으로써 두피로 전환 될 수 있습니다. 즉, 얻은 이익의 크기는 설정에 의해 지정된 중지 크기와 같습니다. 예를 들어, 상인이 $ 20.90의 두피 무역을 위해 자신의 입장에 입장하고 19.90 달러의 초기 계약을하면 그 위험은 10 센트입니다. 이는 1 : 1 리스크 / 보상 비율에 20 달러 10 센트에 도달한다는 것을 의미합니다.

두피 거래는 길고 짧은 쪽 모두에서 실행할 수 있습니다. 탈주 또는 범위 제한 거래에서이를 수행 할 수 있습니다. 컵과 핸들 또는 삼각형과 같은 많은 전통적인 차트 구성이 스캘핑에 사용될 수 있습니다. 상인이 결정을 내린다면 기술 지표에 대해서도 마찬가지입니다.

두 가지 유형의 두피.

스캘핑의 첫 번째 유형은 "시장 만들기 (market making)"로 불리며, scalper는 특정 주식에 대한 입찰가와 제안을 동시에 게시함으로써 스프레드를 이용하려고합니다. 분명히이 전략은 실질적인 가격 변화없이 큰 거래를하는 대부분의 움직이지 않는 주식에 대해서만 성공할 수 있습니다. 이런 종류의 스캘핑은 상인이 시장의 입찰자와 제안에 대해 주식과 경쟁해야함에 따라 성공하기가 매우 어렵습니다. 또한, 이익은 너무 작아 상인의 지위에 대한 주식 이동은 원래의 이윤 목표를 초과하는 손실을 보증합니다.

다른 두 가지 스타일은보다 전통적인 접근 방법을 기반으로하며 가격이 빠르게 변하는 움직이는 주식을 필요로합니다. 이 두 스타일은 또한 사운드 전략과 움직임을 읽는 방법을 필요로합니다.

두 번째 유형의 스캘핑은 매우 작은 가격 변동으로 이득을 얻기 위해 팔리는 많은 수의 주식을 구매함으로써 수행됩니다. 이 스타일의 상인은 수천 주에 해당하는 포지션으로 진입하여 보통 작은 센트를 기다립니다. 이러한 접근법은 3,000 내지 10,000 개의 주식을 쉽게 입력하고 나가는 것을 허용하기 위해 고도로 유동성있는 주식을 필요로한다.

세 번째 유형의 스캘핑은 전통적인 거래 방법에 가장 가깝습니다. 상인은 자신의 시스템에서 모든 설정 또는 신호에 대한 주식을 입력하고 앞에서 설명한대로 계산 된 1 : 1 위험 / 보상 비율 근처에서 첫 번째 종료 신호가 발생하자마자 포지션을 마감합니다.

결론.

스캘핑은 주요 전략으로 사용하기로 결정한 상인이나 다른 유형의 거래를 보충하는 데 사용하는 상인에게 매우 유익 할 수 있습니다. 엄격한 출구 전략을 고수하는 것은 작은 이익을 큰 이익으로 결합시키는 열쇠입니다. 시장 노출의 짧은 양과 작은 움직임의 빈도는이 전략이 많은 유형의 거래자들 사이에서 인기있는 이유 인 핵심 속성입니다.

데이 트레이딩 전략으로서의 이익을위한 스 칼딩.

주식 및 기타 증권의 가격은 하루 동안 끊임없이 변합니다. 그들은 주문이있을 때마다 움직입니다. 당일의 거래자들은 그러한 움직임에서 이익을 얻을 수있는 방법이 있습니다 : 그것은 차용 차용이 아닙니다. 그것은 스캘핑입니다.

특히 상품 시장에서 활발한 활동을하고있는 스컬 퍼는 보안 입찰가 스프레드의 변화를 이용하려고합니다. 이 스프레드는 브로커가 그것을 팔고 자하는 사람들로부터 증권을 구입할 가격 (입찰)과 브로커가 그것을 사려고하는 사람들에게 부과 할 가격 (브로커라고도 불리는 ask)의 차이입니다 일부 시장에서 제공).

정상적인 거래에서는 입찰과 스프레드가 평소대로 유지되기 때문에 시간이지나면서 입찰가 스프레드가 다소 안정적으로 변하는 경향이 있습니다. 결국, 시장 효율성하에 모든 사람이 동일한 정보를 가지고 있으므로 거래가 일관되고 브로커 - 딜러가 안정적인 수익을 창출 할 수 있습니다.

그러나 때로는 스프레드가 정상보다 약간 넓거나 좁습니다. 정보의 변화가 아니라 공급 및 수요의 단기적인 불균형 때문입니다.

기본적인 스캘핑 전략은 다음과 같습니다.

입찰가와 질문 사이의 스프레드가 평소보다 넓 으면 질문이 높고 입찰가가 낮아야합니다. 이는 판매하려는 것보다 구매하려는 사람이 조금 더 많아 졌기 때문에 브로커가 구매자에게 더 높은 가격을 부과합니다. scalper는 이것을 판매 기호로 사용합니다.

입찰가와 질문 사이의 스프레드가 평소보다 좁 으면 질문이 낮아지고 입찰가는 평소보다 높습니다. 이 상황은 판매자가 구매자보다 약간 많을 때 발생하며 브로커는 구매자가 불황을 찾아내는 것을 원합니다. scalper가 거기에있을 것입니다 & # 8212; 판매 압력이 짧기를 희망합니다.

scalper는 많은 작은 거래를 만들기 위해 빨리 일해야합니다. 그는 $ 20.25, $ 20.50, $ 20.30에서 다시 살 수 있습니다. 그는 낮은 무역 비용 구조를 갖추어야하며, 그렇지 않으면 그는 자신의 이익을 모두 더 많이 브로커에게 지불해야합니다. 또한 그는 가격 변화가 실제 정보에 의해 좌우되지 않는다는 것을 확신해야합니다. 왜냐하면 시장 가격이 너무 휘발성이어서 수익성있는 스캘핑을 만들 수 없기 때문입니다.

스캘핑은 스팀 롤러 앞에있는 센트를 집어 넣는 것과 비슷합니다. & # 8221; 더 큰 변화가 진행될 때 작은 가격 변화에 집중할 위험이 있기 때문에 일부 거래자들은 말한다.

많은 데이 트레이더들은 특히 느린 시장 상황에서 스캘핑에 크게 의존합니다. 각 거래가 거래 비용을 전달하기 때문에 스캘핑은 이익보다 더 많은 비용에 기여할 수 있습니다. 그렇지만 올바른 수익을 창출하는 좋은 방법입니다. 하지만 적은 이익을 추구하는 사람은 단 한 명도 아닙니다.

스캘핑의 한 형태는 소위 다크 풀 (Dark Pools)에 의해 운영되며, 이는 대규모 중개 회사 및 헤지 펀드 중 일부가 운영하는 대량 거래 프로그램입니다. 이 기금은 이론적으로 시장 붕괴를 일으키지 않는 일련의 단기 거래를 통해 수익을 창출하도록 설계되었습니다. 때로는 프로그램이 잘못되어 더 작은 일반 상인을 부술리는 증기 기관으로 변하기도합니다.

여기에 정의 된대로 두피는 완벽하게 합법적입니다. 그러나이 단어는 공개 된 보안을 홍보하고 개인적으로 판매하는 것과 같은 불법 활동을 묘사하는데도 사용됩니다.

유명인 상인이 케이블 TV 쇼를 보러 가면서 주가가 얼마나 올라가서 가격이 올라가고 그 다음날 다른 사람들이 살 때 그 주식을 팔면 그는 스캘핑 범죄를 범했습니다.

옵션 거래 FAQ.

2009 년 12 월 17 일 관리자.

QUES : 철 콘도르와 더블 캘린더 스프레드를 이용한 트레이딩 경험에서 매일 모니터 할 시간이 있다면 시타 두피가 더 유리하다는 것을 알았습니까?

A : 세타를 모으는 동안 자신의 위치를 ​​보호하기 위해 긴 전화 나 풋을 이미 가지고 있기 때문에 세타 두피에는 더블 달력이나 철 콘도르가 없습니다. 나는 일반적으로 걸레질을하거나 strangdle을 팔아서 단지 theta 두피 일 것이다. 그런 다음 델타 / 감마 위험을 상쇄하기 위해 주식 또는 etf를 매매하십시오.

QUES : 내 경험은 세타 스캘핑 (심지어 250 또는 300 델타에서.

구간)은 일상적으로 수익성을 제고하지 못했습니다.

ANS : 나는 동의한다. 손익 분기점에서 스프레드를 조정하는 것만 큼 수익성이 떨어집니다.

QUES : 나는 매우 활동적인 감마 상인이고 감마 위치를 조정하기 위해 내 자신의 감마 / 세타 / 휘발성 알고리즘을 사용하고 있습니다.

ANS : 나는 최근에 250-300 델타의 간격보다는 변동성 및 주식의 예상 이동에 따라 델타를 조정할시기를 결정하는 데 도움이되는 공식을 사용하고 있습니다. 나는 그것이 우수하다는 것을 알았다. 자유롭게 시험해보십시오.

공유하고 싶다면 알고리즘에 관심을 가져야합니다.

내가 사용하는 공식은 단순히 E = ([V / 16] * St) * R입니다.

16은 256의 sqrt = 1 년 기간의 평균 거래 일수입니다.

V = 변동성 (백분율로 표시), E = 특정 일의 주식 또는 ETF의 예상 이동량, St = 주가, R = 위험 허용치 (예상되는 하루 이상으로 추정하고 싶은 위험 금액은 델타를 헤지하기 전에 1,2,3 또는 4 일 수있다. 나는 4 이상의 R 값을 추천하지 않는다.

걸판을 파는 경우 :

그래서, 오늘 날 주식 및 etf의 R 값 2를 기준으로 1.28을 이동 한 다음에야 조정할 것입니다. 가격 변동 및 변동성 변화에 따라 다음날 재 계산하십시오.

닫기가 쉽습니다. 나는 세타가 무너질 때 그 위치를 닫습니다.

옵션 거래 질문.

2009 년 12 월 15 일 관리자.

1) 귀하가 만료 30-40 일 전에 귀하의 직위를 시작했음을 이해하지만, 귀하의 비디오에 귀하의 직책에 추가하는 것에 관해서도 이야기합니다. 손익분기 점이 협박 됨으로 인해 필요할 수있는 조정을 말하는 것입니까? 그렇지 않다면 설명해 주시겠습니까?

ANS : 나는 이익을 늘리기 위해 포지션을 추가하고, 조정이 더 나은 거래를하게 될 것이라고 확신한다면.

2) 주어진 ETF에 Iron Condor 또는 Double Calendar를 구성해야하는지 여부를 어떻게 결정합니까?

ANS : 변동성이 높고 떨어지는 경우 철 콘도를 사용할 것입니다. 변동성이 옆으로 움직이는 경우 DC를 사용할 것입니다.

3) 귀하의 자본 배분 지침이 무엇인지 궁금합니다. 귀하의 총 투자 자본 중에서 월 소득 시스템에 몇 퍼센트를 배분합니까? 그 중, 당신은 직책을 시작하기 위해 어떤 부분을 예비하고 조정을위한 비율은 얼마입니까?

ANS : 나는 월간 소득 거래를 시작할 때 사용 가능한 총 자본금의 약 20 %를 사용합니다. 나는 조정을 위해 추가로 10 %를 배정했다.

4) 당신의 경험은 운동의 관점에서 무엇입니까? 그것은 자주 일어 났습니까? 그것이 일어난다면 나는 그것을 다루는 방법에 약간 퍼지어야한다. 명확히 해 주시겠습니까?

ANS : 짧은 옵션에 미만이없는 한 운동을하지 않을 것입니다.

내재 가치 0.25 배나 배당금 지급액에 가깝다. 그것은 자주 일어나지 않고 실제로 etf와 거의 일치하지 않습니다. 그것이 발생하면 나는 단순히 주식을 팔고 나의 긴 옵션 포지션을 마감한다.

5) 모듈 11의 Theta Scalping 비디오를 검토 한 후, 저는 여러분이하고있는 일을 확실히 알고 싶습니다. 제가 올바르게 이해하면 만료일 30-40 일 전에 입장을 시작한 다음 다음 몇 주 동안 필요하다면 조정하고 마지막 2-3 주 안에 델타 중립을 유지하기 위해 기초를 사용하여 델타를 사고 팔 수 있습니다. 이 올바른지?

ANS : 세타를 스캘핑 할 때 델타가 말할 때 조정해야합니다. 지난 2 주까지 기다릴 필요가 없으므로 필요할 때 조정해야합니다. 목표는 델타 조정으로 인한 손실보다 수집하는 세타에서 더 많은 돈을 벌 수 있도록 가능한 한 적게 조정하는 것입니다.

6) 2008 년 후반 / 2009 년 초반과 같이 변동이 심한시기에는 월별 소득 유형 거래를 계속합니까? 그렇지 않으면 변동성이 조금 줄어들 때까지 기다리십니까?

Theta Scalping 질문 1.

2009 년 9 월 3 일, Admin.

Q : 동영상의 뒷면으로, 당신은 QQQQ 주식의 300 주를 추가하는 조정을 지시했습니다. 60 건의 계약을 맺었습니다. 하나의 계약에 얼마나 많은 주식이 필요한지 알고 싶다면 300을 60, 30, 15로 나누겠습니까? 저는 철 콘도에 대해 풋과 콜을 길고 짧게, 콘도르를 4 번 계약했기 때문에 15로 나누는 것을 가정합니다.

A : 세타 스캘핑 위치 조정은 당신의 위치에있는 계약 수와 아무 관련이 없습니다. 그것은 델타와 관련이 있습니다.

당신이 언급 한 비디오에서 나는 아마 짧았습니다. 왜 300 달러를 사야하는지 300 델타.

theta scalping 때 델타를 알 필요가 공유의 수를 결정하기 위해서.

델타는 델타 중립 위치로 돌아 가기 위해 필요한 것을 알려줍니다.

예를 들어, 300 델타로 표시되는 300 (TOS에서 -300 & # 8221;로 표시) 300 델타를 입력하면 300 중분을 구입하여 중립적으로 & nbsp; & nbsp; & nbsp; 당신이 300 (TOS에 & 300 + & # 8221;으로 표시됨)이면 300 델타 중립적으로 300 주식을 팔 필요가 있습니다.

그러나 이것은 중요하며 항상 델타 중립적 인 것이 현명하거나 바람직하지 않습니다. 당신은 언제든지 시장의 편견을 알아야합니다. 예를 들어 3 월 9 일 이후의 시장 편향은 '상승'& '823;

현재 시장 바이어스를 이해하고 그에 따라 거래를하면 항상 약간 (긍정적 인) 델타가 됨으로써 잘했을 것입니다.

시장 바이어스는 다음 중 하나 일 수 있습니다.

1) 장기 (상승 추세)

2) 쇼트 (다운 트랜드) 또는.

3) 중립 (거래 범위 제한)

편견은 매주, 매주, 매월 바뀌므로 일일 시장 비디오가 모든 옵션 거래자에게 왜 중요한지에 대한 현재 시장의 편견을 아는 것이 중요합니다. 편견을 알아야합니다.

희망이 도움이됩니다.

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